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  • 咨詢內容: def init(context):? context.n = 20? ? context.symbol = 'CE.i2012'nbsp; ? context.ratio = 0.8? ? subscribe(symbols=context.symbol, frequency=?' count=2)? ? time = context.now.strftime('H:%M:%S'? ? if ?00:00'< time < ?00:00'or ?00:00'< time < ?00:00'? ? ? ? algo(context)? ? schedule(schedule_func=algo, date_rule=?' time_rule=?00:00'? ? schedule(schedule_func=algo, date_rule=?' time_rule=?00:00'def algo(context):? ? if context.mode == 2:? ? ? ? data = history_n(symbol=context.symbol, frequency=?' count=context.n+1, end_time=context.now, fields='lose,high,low,bob' df=True) # 計算ATR? ? ? ? tr_list = []? ? ? ? for i in range(0, len(data)-1):? ? ? ? ? ? tr = max((data['igh'.iloc[i] - data['ow'.iloc[i]), data['lose'.shift(-1).iloc[i] - data['igh'.iloc[i],? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?data['lose'.shift(-1).iloc[i] - data['ow'.iloc[i])? ? ? ? ? ? tr_list.append(tr)? ? ? ? context.atr = int(np.floor(np.mean(tr_list)))? ? ? ? context.atr_half = int(np.floor(0.5 * context.atr))
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    ?來源:程序化99

  • 文華技術人員: ??來源:程序化99
  • 文華技術人員:這是PYTHON源碼,需要聯系專門開發同事,預計需要兩周以上時間。有結果給您跟帖回復。

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  • 網友回復: ?參考;
    TR:=MAX(MAX((HIGH-LOW),ABS(REF(CLOSE,1)-HIGH)),ABS(REF(CLOSE,1)-LOW));//真實波幅 ATR:=MA(TR,26); //求26個周期內真實波幅的簡單移動平均 TC..INTPART((MONEYTOT*0.8/(UNIT*ATR)));//根據權益的80%計算下單手數 HH:=HV(H,20); LL:=LV(L,20); CROSSUP(C,HH)&&ISLASTBK=0&&ISLASTSK=0&&BARPOS>=26,BK(TC);//最新價超過20周期的最高值,首次買入開倉,手數為TC手 CROSSDOWN(C,LL)&&ISLASTBK=0&&ISLASTSK=0&&BARPOS>=26,SK(TC); //最新價跌破20周期的最低值,首次賣出開倉,手數為TC手 C>=IF(ISLASTSP,REFSIG_PRICE(SP,1),BKPRICE)+0.5*ATR&&(ISLASTBK||ISLASTSP)&&BKVOL>0,BK(TC);//價格在上次開平倉的基礎上上漲0.5倍ATR,買入加倉TC手 C<=IF(ISLASTBP,REFSIG_PRICE(BP,1),SKPRICE)-0.5*ATR&&(ISLASTSK||ISLASTBP)&&SKVOL>0,SK(TC);//價格在上次開平倉的基礎上下跌0.5倍AT,賣出加倉TC手 C<=(IF(ISLASTSP,REFSIG_PRICE(SP,1),BKPRICE)-0.5*ATR)&&BKVOL>0,SP(MIN(TC,BKVOL));//最新價小于開平倉價減去0.5倍的ATR,止損平倉 C>=(IF(ISLASTBP,REFSIG_PRICE(BP,1),SKPRICE)+0.5*ATR)&&SKVOL>0,BP(MIN(TC,SKVOL)); //最新價大于開平倉價加上0.5倍的ATR,止損平倉 TRADE_AGAIN(10);

 

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