回測是過濾相同信號問題,怎么解決? [金字塔]
咨詢內容:
問題:日線周期的圖表交易系統,
我在實盤運行的時候希望過濾相同的開倉信號;
于是使用的代碼是
//交易執行
//開多平空
EXITSHORT:開多平空條件,TFILTER;
ENTERLONG:開多平空條件,TFILTER;
//開空平多
EXITLONG:開空平多條件,TFILTER;
ENTERSHORT:開空平多條件,TFILTER;
但是回測時,每個操作只一次,
這怎么解決,用什么方法?
2、可以開倉時加上對holding=0的判斷來過濾掉連續開倉,如下范例:
if??平空開多條件 then begin??
? ? sellshort(holding<0,holding,market);
? ? buy(holding=0,1,market);
? ? end
if 平多開空 then begin
? ?sell(holding>0,holding,market);
? ?buyshort(holding=0,1,market);
? ?end
? ?技術交流:
這里的買賣操作market是最新價格嗎, 要使用最新價格的話代碼怎么寫? 技術交流:
market表示的是市價指令,如果要指定最新價格的話,那可以用限價指令報單,例如:
buy(holding=0,1,limit,close);
我在實盤運行的時候希望過濾相同的開倉信號;
于是使用的代碼是
//交易執行
//開多平空
EXITSHORT:開多平空條件,TFILTER;
ENTERLONG:開多平空條件,TFILTER;
//開空平多
EXITLONG:開空平多條件,TFILTER;
ENTERSHORT:開空平多條件,TFILTER;
但是回測時,每個操作只一次,
這怎么解決,用什么方法?
?
?來源: m.kzuj.com.cn
金字塔資深技術: 1、你這個是舊圖表交易系統,建議使用buy,sell,buyshort,sellshort這類新的圖表的交易語句。2、可以開倉時加上對holding=0的判斷來過濾掉連續開倉,如下范例:
if??平空開多條件 then begin??
? ? sellshort(holding<0,holding,market);
? ? buy(holding=0,1,market);
? ? end
if 平多開空 then begin
? ?sell(holding>0,holding,market);
? ?buyshort(holding=0,1,market);
? ?end
? ?
技術010 發表于 2021-11-18 17:10
1、你這個是舊圖表交易系統,建議使用buy,sell,buyshort,sellshort這類新的圖表的交易語句。
2、可以開倉 ...
這里的買賣操作market是最新價格嗎, 要使用最新價格的話代碼怎么寫?
?
buy(holding=0,1,limit,close);
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