一個關于股指期貨的不同合約輪動的策略問題 [金字塔]
咨詢內容:
請問,圖表程序化能否做到(回測就夠),做空近月合約做多遠月合約?
這個涉及隨著時間切換計算合約標的問題,請問如何在指標里判斷主力合約和遠月合約(下一個季度合約),從而繼續編寫開倉平倉條件并完成回測?
你這個需求只能在后臺程序化才可能做到。但是即使是后臺,主力和遠月合約判斷也存在一些問題。因為有些合約的月份并不是連續的,沒辦法統一處理。
這個涉及隨著時間切換計算合約標的問題,請問如何在指標里判斷主力合約和遠月合約(下一個季度合約),從而繼續編寫開倉平倉條件并完成回測?
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?來源: m.kzuj.com.cn
金字塔資深技術: “圖表程序化能否做到(回測就夠),做空近月合約做多遠月合約?”這個圖表上是做不了的。你這個需求只能在后臺程序化才可能做到。但是即使是后臺,主力和遠月合約判斷也存在一些問題。因為有些合約的月份并不是連續的,沒辦法統一處理。
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