后臺程序化——多策略組合問題 [金字塔]
咨詢內容：
場景舉例：組合啟動了策略A和策略B，某時刻，針對合約M，策略A理論持倉多單2手，實際持倉多單2手，策略B理論持倉多單3手，實際持倉多單3手，
問題：此時，我如何在策略A中獲取策略A對合約M的理論持倉和實際持倉，在策略B中獲取策略B對合約M的理論持倉和實際持倉數量？
后臺沒有理論持倉的概念。其操作都是真實賬戶的的倉位。所以你是區分不開的。只能考慮使用多賬戶或者模組賬戶的方式。達到倉位隔絕。再者就是自己通過全局變量記，各個策略開倉數量和平倉數量的和。這種方式比通過模組方式記錄更為繁瑣和不穩定。
注：倉位在交易所都是遵循先開先平倉原則。從交易所層面上看，除非是多賬戶，否者其他方式都做不到誰開的誰平。
技術交流：
好的，
問題：此時，我如何在策略A中獲取策略A對合約M的理論持倉和實際持倉，在策略B中獲取策略B對合約M的理論持倉和實際持倉數量？
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?來源: m.kzuj.com.cn
金字塔資深技術：后臺沒有理論持倉的概念。其操作都是真實賬戶的的倉位。所以你是區分不開的。只能考慮使用多賬戶或者模組賬戶的方式。達到倉位隔絕。再者就是自己通過全局變量記，各個策略開倉數量和平倉數量的和。這種方式比通過模組方式記錄更為繁瑣和不穩定。
注：倉位在交易所都是遵循先開先平倉原則。從交易所層面上看，除非是多賬戶，否者其他方式都做不到誰開的誰平。
技術006 發表于 2021-11-10 13:09
后臺沒有理論持倉的概念。其操作都是真實賬戶的的倉位。所以你是區分不開的。只能考慮使用多賬戶或者模組賬 ...
好的，
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