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飛狐金魔方大交易師使用教程(1)-交易指令基礎(chǔ) [飛狐金魔方]

博庭公司推出的金魔方軟件繼承了飛狐交易師優(yōu)秀的技術(shù)分析功能,并且增加了許多新特性,尤其是在公式系統(tǒng)和程序化交易方面,祝愿金魔方再創(chuàng)輝煌!


 

 

金魔方用于編寫公式的語言稱為金語言(KingLanguage,KL),它有許多增強(qiáng)的特性,我們將逐步講解。金魔方在公式樹中增設(shè)了一項(xiàng)新的智能交易公式類型,它與舊的交易系統(tǒng)公式相似而又不同。


 

舊交易系統(tǒng)的范式是:交易信號: 條件表達(dá)式

新智能交易的范式是:If 條件表達(dá)式Then 交易指令


 

 

與交易系統(tǒng)的四種信號對應(yīng),新智能交易也有四種基本指令,如下所示:

交易類別:老交易系統(tǒng)信號 –> 新智能交易指令

開多、多頭開倉、買入開倉、買入:ENTERLONG–> Buy

平多、多頭平倉、賣出平倉、賣出:EXITLONG–> Sell

開空、空頭開倉、賣出開倉、空頭賣出:ENTERSHORT–> SellShort

平空、空頭平倉、買入平倉、空頭回補(bǔ):EXITSHORT–> BuyTocover


 

 

舊交易系統(tǒng)只能定義交易信號,但無法在公式中進(jìn)行倉位控制等復(fù)雜操作。

新智能交易公式可以通過交易指令的參數(shù)以及許多交易相關(guān)函數(shù)進(jìn)行各式各樣的精細(xì)控制。


 

 

最好的學(xué)習(xí)方法是多實(shí)踐。讓我們開始創(chuàng)建公式,在公式樹【智能交易】下【新建文件夾】,命名為“攻略”,然后在其下【新建公式】,輸入名稱“例1_1”,確定后,出現(xiàn)公式編輯器,輸入以下源代碼:

 

//-------金魔方智能交易公式--------------
//例1_1 均線交叉延時(shí)過濾買賣策略
{策略:
1.收盤價(jià)金叉30周期均線,且在其上延時(shí)幾個(gè)周期后買入
2.收盤價(jià)死叉30周期均線,且在其下延時(shí)幾個(gè)周期后賣出
3.外部參數(shù)切換多種類型均線
}
input:
  均線周期數(shù)(30,5,200,5), //缺省值,最小值,最大值,步長
  延時(shí)周期數(shù)(0,0,6,1), 均線類型(1,1,5,1);
switch 均線類型 begin
  case 1: MA1 := MA(C,均線周期數(shù));
  case 2: MA1 := MA((H+L+C)/3,均線周期數(shù));
  case 3: MA1 := EMA(C,均線周期數(shù));
  case 4: MA1 := WMA(C,均線周期數(shù));
  case 5: MA1 := SMA(C,均線周期數(shù),1);
end
Plot(MA1,'均線'); //顯示均線
bEnterLong := BarsLast(Cross(C, MA1))=延時(shí)周期數(shù) And C>MA1;
bExitLong := BarsLast(Cross(MA1,C))=延時(shí)周期數(shù) And C<MA1;
if bEnterLong then Buy;
if bExitLong then Sell;
{
注解:
1.用 input 語句聲明公式參數(shù),好處是便于修改、復(fù)制。
  其中的最小值、最大值、步長用于今后的參數(shù)優(yōu)化。
2.均線類型在外部參數(shù)設(shè)置,可用于參數(shù)優(yōu)化
  公式中用 switch case語句選用均線類型
3.Plot函數(shù)輸出指標(biāo)線到主圖
4.交易條件先賦給 bEnterLong 等中間變量,便于今后修改、替換,
  但語句多了影響運(yùn)行效率,若執(zhí)行速度很重要,就直接把條件表達(dá)式寫在If后。
5.Buy類交易函數(shù)其實(shí)有很多參數(shù),但從后到前可以取缺省值不用寫出}

 

 

 

編寫好公式后,點(diǎn)擊工具欄第1個(gè)按鈕進(jìn)行編譯,如果無誤,編譯信息窗會提示編譯通過,這就可以應(yīng)用公式了。此時(shí)可以看到“攻略”文件夾下多了個(gè)“例1_1”公式,雙擊它或拖放到主圖上,這時(shí)出現(xiàn)【策略設(shè)置】,有【屬性】【自動交易】【公式參數(shù)】三個(gè)頁面,先初略看看,不管細(xì)節(jié),點(diǎn)確定后:


 

1_1.gif

 


 

可以看到,收盤價(jià)上穿均線后的次周期開盤價(jià)出現(xiàn)紫色的三角箭頭指示買入價(jià)位,收盤價(jià)下穿均線后的次周期開盤價(jià)出現(xiàn)反向的三角箭頭指示賣出價(jià)位,這兩個(gè)箭頭間紫色連線表示這筆交易盈利,藍(lán)色則表示虧損。把鼠標(biāo)移到三角箭頭,出現(xiàn)浮動信息窗,可以看到交易詳情,包括數(shù)量、價(jià)格、開平倉配對等信息。在主圖左上角公式名稱處,右鍵菜單【查看測評報(bào)告】,選擇【交易明細(xì)】頁面,可以看到交易詳情:


 

1_1_mx.png

 

2012-9-14 23:15 上傳
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在主圖左上角公式名稱處,右鍵菜單【策略設(shè)置】,點(diǎn)選【公式參數(shù)】頁面,修改這3個(gè)參數(shù)的值,點(diǎn)確定后看看均線和交易信號發(fā)生了什么變化?



 

金魔方的智能交易公式可輸出指標(biāo)線以及畫線、文字等對象,便于核對交易信號與指標(biāo)線的關(guān)系、提示報(bào)警等,甚至可直接代替技術(shù)指標(biāo)等其它類型的公式。與飛狐公式逐行執(zhí)行不同,它的運(yùn)行模式是逐根計(jì)算的,才能實(shí)現(xiàn)復(fù)雜的倉位控制。



 

我們看到期指主連的K線圖下邊有復(fù)權(quán)標(biāo)記,這是因?yàn)楣芍钙谪洿嬖趽Q月價(jià)差,為了走勢的連續(xù)性和指標(biāo)、測評的正確性,需要做復(fù)權(quán)處理,把鼠標(biāo)移到復(fù)權(quán)標(biāo)記處可看到換月價(jià)差信息。



 

Buy、Sell表示操作股票時(shí)的買入、賣出,如果我要操作期貨呢?既做多也做空,我們試試下面的公式:

 

 

 

//-------金魔方智能交易公式--------------
//例1_2  自適應(yīng)均線轉(zhuǎn)向多空策略
{策略:
1.自適應(yīng)均線上拐一定幅度后,平空反手開多
2.自適應(yīng)均線下拐一定幅度后,平多反手開空
}
input:
  N(10), Pct(0.05);
AMA1: AdaptiveMovAvg(C, N, 2, 30);
bEnterLong := (AMA1[0]/AMA1[1])>(100+Pct)/100;
bEnterShort := (AMA1[0]/AMA1[1])<(100-Pct)/100;
if bEnterLong then Buy;
if bEnterShort then SellShort;
{
注解:
1.AdaptiveMovAvg為自適應(yīng)移動平均線,其參數(shù)FL=2,SL=30為Kaufman在其《精明交易者》中所用的數(shù)值
2.序列下標(biāo)表示K線位置,AMA1[0]表示取當(dāng)前周期的值,AMA1[1]表示取前一個(gè)周期的值
3.當(dāng)AMA1上升且大于前值百分之Pct時(shí)買多,反之賣空
}

 

 

 


1_2.gif

 


 

如圖所示,多了藍(lán)色箭頭表示空頭交易,我們發(fā)現(xiàn),多頭平倉交易與空頭開倉交易同時(shí)執(zhí)行,查看交易明細(xì)證實(shí)了這一點(diǎn)。這是因?yàn)椋?/font>

1、  單一策略只能持多倉、持空倉、無持倉三種狀態(tài),不允許多空雙向同時(shí)持倉。

2、  某交易指令開倉時(shí),如果已有反向持倉,先自動平掉舊倉再反手開新倉。


 

本例在市場中始終持倉,空頭開倉時(shí)會自動先平掉原有的多頭持倉,反之亦然。多空交易交錯(cuò)發(fā)生,不需要寫平倉指令。



 

這種機(jī)制使得編寫公式特別簡潔,如果允許同時(shí)持有多頭和空頭倉,公式的邏輯和函數(shù)、語句將變得很復(fù)雜,難以掌握。雖然單一策略不能同時(shí)有多頭和空頭的持倉,但不同策略可以持有不同方向的倉位,例如策略A持有多頭,策略B持有空頭,它們互不干擾,而且,不同的策略可以編寫在同一個(gè)公式文件中,如何實(shí)現(xiàn)?敬請持續(xù)關(guān)注本攻略!



 

以上例子屬于趨勢交易策略,我們再試試用布林通道實(shí)現(xiàn)振蕩交易策略。

 

 

 

 

//-------金魔方智能交易公式--------------
//例1_3  布林通道振蕩策略
{策略:
1.最低價(jià)低于下軌后開多,最高價(jià)高于中線后平多
2.最高價(jià)高于上軌后開空,最低價(jià)低于中線后平空
3.可連續(xù)同向開倉3次
}
input:
  M(20,5,200,5), N(2), S(3);
//計(jì)算布林通道
Mid : MA(C,M);
Upper: Mid + N*STD(C,M);
Lower: Mid - N*STD(C,M);

AllowSameEntries(S);
bEnterLong := L < Lower;  //多頭開倉條件
bExitLong := H > Mid;     //多頭平倉條件
bEnterShort := H > Upper; //空頭開倉條件
bExitShort := L < Mid;    //空頭平倉條件
if bEnterLong then Buy;
if bExitLong then Sell;
if bEnterShort then SellShort;
if bExitShort then BuyToCover;
{
注解:
1.AllowSameEntries函數(shù)設(shè)置允許連續(xù)同向開倉最大次數(shù)
  默認(rèn)不能連續(xù)開同向倉}

 


1_3.gif

 


 

如圖所示,可以用AllowSameEntries函數(shù)控制同方向連續(xù)開倉的最大次數(shù),如果沒有用到這個(gè)函數(shù),或者把S參數(shù)設(shè)置為1,則在已有持倉情況下,不再連續(xù)開同方向的倉,大家可以試試。默認(rèn)不能連續(xù)開同向倉,也是為了使大多數(shù)策略的公式編寫簡單,邏輯清晰。


 

從以上的例子,我們知道,不帶任何參數(shù)的交易指令是在信號發(fā)生的下一周期開盤時(shí)進(jìn)行交易的,因?yàn)楸局芷谑毡P時(shí)才能確定信號最終不變的狀態(tài),但那一瞬間卻是下不到單的。


 

在公式編輯器中把鼠標(biāo)移到Buy函數(shù)名處,出現(xiàn)浮動信息窗,看到函數(shù)說明,我們發(fā)現(xiàn)其實(shí)它有很多參數(shù),如何應(yīng)用這些參數(shù)?如何使用其它的下單方式、控制下單時(shí)機(jī)、價(jià)位和數(shù)量嗎?如果想在收盤時(shí)下單怎么辦呢?另外,默認(rèn)的交易數(shù)量是如何定的呢?回想起【策略設(shè)置】中有“委托數(shù)量”的設(shè)置,是在那里設(shè)置的嗎?


 

 

 

 

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