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MC,套利　[MC]

作者：MC 來源：cxh99.com 發布時間：2018年04月04日點擊數：　【收藏到本網的會員中心】

MC用戶求助：
一、對于您的這個問題，由于您的敘述過于簡單，所以我只能給出比較粗糙的過程，并且給出簡單的套利模板，請需要進一步的修改完善，在后面，我會給出相關的建議。

二、對于套利策略，MC有兩種方式可以實現；一種是開多個圖表（因為一個圖表只能交易一個商品合約），另一種是使用投資組合交易功能；以下，主要是通過新建三個圖表，分別用于交易螺紋、焦碳、鐵礦石，代碼和相關的附圖如下：

三、代碼解析
{三個圖表的最大bar設置需要一致，而且數據范圍也要一致；由于螺紋的夜盤結束時間比其它兩個合約早半個小時，所以需要您在報價管理器中將其它兩個合約的夜盤結束時間調整到23：00}
//shfe.rb hot，對應圖1
input: length(200);??//使用最近200根bar的收盤價計算價差均值和價差標準差
var: var_rb(0,data1), var_i(0,data2), var_j(0,data3); //圖表中，主圖是rb合約，子圖2是dce.i hot合約，子圖3是dce.j hot合約

var_rb=(close*bigpointvalue) data1;
var_i=(close*bigpointvalue) data2;
var_j=(close*bigpointvalue) data3;

value1=5*var_j+16*var_i-40*var_rb;
{5手焦碳的價值+16手鐵礦石的價值-40倍螺紋的價值作為價差}

value2=standarddev(value1,length,2);
value3=average(value1,length);

condition1=value1 cross above (value3+3*value2);
condition2=value1 cross under (value3+value2);
condition3=value1 cross under (value3-3*value2);
condition4=value1 cross above (value3-value2);
{當價差上穿最近length根bar的+3倍標準差時，做空價差；當價差下穿+1倍標準差時，平倉空頭價差；當價差下穿-3倍標準差時做多價差；當價差上穿-1倍標準差時，平倉多頭坐著}

if condition1 then
? ?? ???buy 40 shares next bar at market;??//做空價差，對應到螺紋上就是買入40手螺紋
if condition2 then
? ?? ???sell next bar at market;??//平倉空頭價差，對應到螺紋上就是平倉多頭螺紋
if condition3 then
? ?? ???sellshort 40 shares next bar at market;??//做多價差，對應到螺紋上就是賣出40手螺紋
if condition4 then
? ?? ???buytocover next bar at market;// 平倉多頭價差，對應到螺紋上就是平倉空頭螺紋

{以上是關于交易螺紋的代碼的介紹，交易鐵礦石和焦炭的代碼邏輯相似，您可以自己看看}

//dce.i hot??對應圖2
input: length(200);
var: var_rb(0,data2), var_i(0,data1), var_j(0,data3);

var_rb=(close*bigpointvalue) data2;
var_i=(close*bigpointvalue) data1;
var_j=(close*bigpointvalue) data3;

value1=5*var_j+16*var_i-40*var_rb;
value2=standarddev(value1,length,2);
value3=average(value1,length);

condition1=value1 cross above (value3+3*value2);
condition2=value1 cross under (value3+value2);
condition3=value1 cross under (value3-3*value2);
condition4=value1 cross above (value3-value2);

if condition1 then
? ?? ???sellshort 16 shares next bar at market;
if condition2 then
? ?? ???buytocover next bar at market;
if condition3 then
? ?? ???buy 16 shares next bar at market;
if condition4 then
? ?? ???sell next bar at market;

// dce.j hot??對應圖3
input: length(200);
var: var_rb(0,data3), var_i(0,data2), var_j(0,data1);

var_rb=(close*bigpointvalue) data3;
var_i=(close*bigpointvalue) data2;
var_j=(close*bigpointvalue) data1;

value1=5*var_j+16*var_i-40*var_rb;
value2=standarddev(value1,length,2);
value3=average(value1,length);

condition1=value1 cross above (value3+3*value2);
condition2=value1 cross under (value3+value2);
condition3=value1 cross under (value3-3*value2);
condition4=value1 cross above (value3-value2);

if condition1 then
? ?? ???sellshort 5 shares next bar at market;
if condition2 then
? ?? ???buytocover next bar at market;
if condition3 then
? ?? ???buy 5 shares next bar at market;
if condition4 then
? ?? ???sell next bar at market;

圖1 螺紋

?

?

圖2 鐵礦石

?

圖3 焦碳

?
MC回復討論一：
一、對于您的這個問題，由于您的敘述過于簡單，所以我只能給出比較粗糙的過程，并且給出簡單的套利模板，請需要進一步的修改完善，在后面，我會給出相關的建議。

二、對于套利策略，MC有兩種方式可以實現；一種是開多個圖表（因為一個圖表只能交易一個商品合約），另一種是使用投資組合交易功能；以下，主要是通過新建三個圖表，分別用于交易螺紋、焦碳、鐵礦石，代碼和相關的附圖如下：

三、代碼解析
{三個圖表的最大bar設置需要一致，而且數據范圍也要一致；由于螺紋的夜盤結束時間比其它兩個合約早半個小時，所以需要您在報價管理器中將其它兩個合約的夜盤結束時間調整到23：00}
//shfe.rb hot，對應圖1
input: length(200);??//使用最近200根bar的收盤價計算價差均值和價差標準差
var: var_rb(0,data1), var_i(0,data2), var_j(0,data3); //圖表中，主圖是rb合約，子圖2是dce.i hot合約，子圖3是dce.j hot合約

var_rb=(close*bigpointvalue) data1;
var_i=(close*bigpointvalue) data2;
var_j=(close*bigpointvalue) data3;

value1=5*var_j+16*var_i-40*var_rb;
{5手焦碳的價值+16手鐵礦石的價值-40倍螺紋的價值作為價差}

value2=standarddev(value1,length,2);
value3=average(value1,length);

condition1=value1 cross above (value3+3*value2);
condition2=value1 cross under (value3+value2);
condition3=value1 cross under (value3-3*value2);
condition4=value1 cross above (value3-value2);
{當價差上穿最近length根bar的+3倍標準差時，做空價差；當價差下穿+1倍標準差時，平倉空頭價差；當價差下穿-3倍標準差時做多價差；當價差上穿-1倍標準差時，平倉多頭坐著}

if condition1 then
? ?? ???buy 40 shares next bar at market;??//做空價差，對應到螺紋上就是買入40手螺紋
if condition2 then
? ?? ???sell next bar at market;??//平倉空頭價差，對應到螺紋上就是平倉多頭螺紋
if condition3 then
? ?? ???sellshort 40 shares next bar at market;??//做多價差，對應到螺紋上就是賣出40手螺紋
if condition4 then
? ?? ???buytocover next bar at market;// 平倉多頭價差，對應到螺紋上就是平倉空頭螺紋

{以上是關于交易螺紋的代碼的介紹，交易鐵礦石和焦炭的代碼邏輯相似，您可以自己看看}

//dce.i hot??對應圖2
input: length(200);
var: var_rb(0,data2), var_i(0,data1), var_j(0,data3);

var_rb=(close*bigpointvalue) data2;
var_i=(close*bigpointvalue) data1;
var_j=(close*bigpointvalue) data3;

value1=5*var_j+16*var_i-40*var_rb;
value2=standarddev(value1,length,2);
value3=average(value1,length);

condition1=value1 cross above (value3+3*value2);
condition2=value1 cross under (value3+value2);
condition3=value1 cross under (value3-3*value2);
condition4=value1 cross above (value3-value2);

if condition1 then
? ?? ???sellshort 16 shares next bar at market;
if condition2 then
? ?? ???buytocover next bar at market;
if condition3 then
? ?? ???buy 16 shares next bar at market;
if condition4 then
? ?? ???sell next bar at market;

// dce.j hot??對應圖3
input: length(200);
var: var_rb(0,data3), var_i(0,data2), var_j(0,data1);

var_rb=(close*bigpointvalue) data3;
var_i=(close*bigpointvalue) data2;
var_j=(close*bigpointvalue) data1;

value1=5*var_j+16*var_i-40*var_rb;
value2=standarddev(value1,length,2);
value3=average(value1,length);

condition1=value1 cross above (value3+3*value2);
condition2=value1 cross under (value3+value2);
condition3=value1 cross under (value3-3*value2);
condition4=value1 cross above (value3-value2);

if condition1 then
? ?? ???sellshort 5 shares next bar at market;
if condition2 then
? ?? ???buytocover next bar at market;
if condition3 then
? ?? ???buy 5 shares next bar at market;
if condition4 then
? ?? ???sell next bar at market;

圖1 螺紋

?

?

圖2 鐵礦石

?

圖3 焦碳