文華WH8回測報(bào)告的效果測試指標(biāo)項(xiàng)說明[程序化新手]
效果測試指標(biāo)項(xiàng)說明：
注：對于盈利、虧損的計(jì)算，帶有*的是都是以從開倉到持倉為0算一次交易計(jì)算盈虧，未標(biāo)注*的是按照一開一平來計(jì)算盈虧。
| 測試天數(shù) | 從測試數(shù)據(jù)開始到結(jié)束的天數(shù) |
| 測試周期數(shù) | 測試數(shù)據(jù)共有多少根K線 |
| 信號個數(shù) | 信號出現(xiàn)的總個數(shù) |
| 指令總數(shù) | 指令出現(xiàn)的總次數(shù) |
| 信號消失次數(shù) | 信號消失的總次數(shù) |
| 資金分配量 | 客戶初始化的資金 |
| 最終權(quán)益 | 包括當(dāng)前的可用資金和浮動盈虧 |
| 空倉周期數(shù) | 空倉的周期數(shù) |
| 最長連續(xù)空倉周期數(shù) | 最長連續(xù)空倉的周期數(shù) |
| *最長交易周期 | 單次交易最長周期數(shù) |
| 標(biāo)準(zhǔn)離差 | 盈虧的標(biāo)準(zhǔn)離差=√(SUM((每次盈虧-平均盈虧)^2,N)/ N) |
| 標(biāo)準(zhǔn)離差率 | 盈虧的標(biāo)準(zhǔn)離差率=標(biāo)準(zhǔn)離差/平均盈虧 |
|
夏普比率 來源： m.kzuj.com.cn? |
夏普比率=（平均年收益率-無風(fēng)險(xiǎn)利率）/收益率的標(biāo)準(zhǔn)離差率 計(jì)算公式：夏普比率＝[E(Rp)－Rf]/σp； E(Rp)：平均年收益率＝年化單利收益率 Rf：無風(fēng)險(xiǎn)利率（大約是3%） σp：收益率的標(biāo)準(zhǔn)差率（年化標(biāo)準(zhǔn)差率）＝標(biāo)準(zhǔn)差率/sqrt (測試天數(shù)/365) 標(biāo)準(zhǔn)差率＝標(biāo)準(zhǔn)離差/初始資金 |
| *盈虧總平均/虧損平均 | （（總盈利-總虧損)/交易次數(shù)） / （總虧損/虧損交易次數(shù)） |
| 權(quán)益最大回撤 | 從測試開始到結(jié)束，動態(tài)權(quán)益計(jì)算出來的波段從高點(diǎn)到低點(diǎn)回撤的最大值 |
| 權(quán)益最大回撤時間 | 權(quán)益最大回撤出現(xiàn)的時間 |
| 權(quán)益最大回撤比 | 權(quán)益最大回撤和權(quán)益最大回撤時的最大權(quán)益的比值的最大值 |
| 權(quán)益最大回撤比時間 | 權(quán)益最大回撤比出現(xiàn)的時間 |
| 損益最大回撤 | 從測試開始到結(jié)束，動態(tài)損益計(jì)算出來的波段從高點(diǎn)到低點(diǎn)回撤的最大值（損益最大回撤是以持倉等于0時的資金為標(biāo)準(zhǔn)計(jì)算的） |
| 損益最大回撤時間 | 損益最大回撤出現(xiàn)的時間 |
| 損益最大回撤比 | 損益最大回撤和損益最大回撤時的最大權(quán)益的比值的最大值 |
| 損益最大回撤比時間 | 損益最大回撤比出現(xiàn)的時間 |
| 風(fēng)險(xiǎn)率 | 本金最大回調(diào)/本金 |
| 收益率/風(fēng)險(xiǎn)率 | 收益率/風(fēng)險(xiǎn)率 |
| 每手最大虧損 | 每手虧損的最大值。（每手虧損：對于每次交易，用該次交易的虧損值除以這次交易過程中的成交手?jǐn)?shù)） |
| 每手平均盈虧 | （總利益-總虧損）/ （總成交量的 1/2） |
| 期間最大權(quán)益 | 整個測試過程中每個周期已繳保證金+剩余可用資金+持倉浮盈所得結(jié)果中的最大值 |
| 期間最小權(quán)益 | 整個測試過程中每個周期已繳保證金+剩余可用資金+持倉浮盈所得結(jié)果中的最小值。 |
| 手續(xù)費(fèi) | 交易產(chǎn)生的總手續(xù)費(fèi) |
| 成交額 | 成交價(jià)*（開倉或者平倉手?jǐn)?shù)）*交易單位 |
| 盈利率 | 盈利占初始資金百分比 |
| 年化單利收益率 | 單利收益率/（測試天數(shù)/365） |
| 月化單利收益率 | 單利收益率/（測試天數(shù)/30） |
| 年化復(fù)利收益率 | （期末權(quán)益/期初權(quán)益）^（365/測試天數(shù)）-1 |
| 月化復(fù)利收益率 | （期末權(quán)益/期初權(quán)益）^（30/測試天數(shù)）-1 |
| 勝率 | 非虧損交易周次數(shù)/總交易次數(shù) |
| *平均盈利/權(quán)益最大回撤 | 平均盈利 = 總盈利/盈利交易次數(shù) |
| *平均盈利/平均虧損 | 平均虧損 = 總虧損/虧損交易次數(shù)；平均盈利 = 總盈利/盈利交易次數(shù)? 平均盈利率=SUM（單次盈利率) / 計(jì)算單次盈利率次數(shù)? 平均虧損率=SUM（單次虧損率）/ 計(jì)算單次虧損率次數(shù)? 單次盈利率=上一次持倉為0到今次持倉為0期間的盈利占期初權(quán)益的百分比（盈利/期初權(quán)益）? 單次虧損率=上一次持倉為0到今次持倉為0期間的虧損占期初權(quán)益的百分比（虧損/期初權(quán)益） |
| 凈利潤 | 凈利潤 = 總盈利 - 總虧損 |
| 總盈利 | 盈利的總和 |
| 總虧損 | 虧損的總和 |
| 其中持倉浮盈 | 其中持倉的浮動盈虧，最后交易狀態(tài)如果是有持倉，按照收盤價(jià)計(jì)算盈虧。 |
| *交易次數(shù) | 發(fā)生交易的次數(shù) |
| *盈利比率 | 盈利次數(shù)/總交易次數(shù) |
| *盈利次數(shù) | 盈利的交易次數(shù) |
| *虧損次數(shù) | 虧損的交易次數(shù) |
| *持平次數(shù) | 持平的交易次數(shù) |
| 平均交易周期 | 平均多少根K線發(fā)生一筆交易=總周期數(shù)/交易次數(shù) |
| *平均盈利交易周期 | 平均多少根K線發(fā)生一筆盈利的交易=總周期數(shù)/盈利次數(shù) |
| *平均虧損交易周期 | 平均多少根K線發(fā)生一筆虧損的交易=總周期數(shù)/虧損次數(shù) |
| 平均盈虧(利潤) | 平均每筆交易的盈虧=總利潤率/總交易次數(shù) |
| 平均盈利 | 平均每筆盈利交易的盈利 = 平均盈利 = 總盈利/總盈利次數(shù)（計(jì)算手續(xù)費(fèi)） |
| 平均虧損 | 平均每筆虧損交易的虧損 = 總虧損/總虧損次數(shù)（計(jì)算手續(xù)費(fèi)） |
| *最大盈利 | 最大的盈利 |
| *最大虧損 | 最大的虧損 |
| 最大盈利/總盈利 | 最大盈利和總盈利的比值 |
| 最大虧損/總虧損 | 最大虧損和總虧損的比值 |
| 凈利潤/最大虧損 | （總盈利-總虧損）/最大虧損 |
| *最大持續(xù)盈利次數(shù) | 最大持續(xù)盈利的次數(shù) |
| 最大持續(xù)虧損次數(shù) | 最大持續(xù)虧損的次數(shù) |
| 平均持倉手?jǐn)?shù) | 持倉手?jǐn)?shù)/持倉周期數(shù) |
| 最大持倉手?jǐn)?shù) | 在持倉周期內(nèi)持倉手?jǐn)?shù)最大值 |
| 平均使用資金額 | 持倉保證金求和/持倉周期數(shù) |
| 最大使用資金額 | 在持倉周期內(nèi)，持倉保證金額最大值 |
| 平均資金使用率 | （（持倉保證金/當(dāng)前權(quán)益）求和）/持倉周期數(shù) |
| 最大資金使用率 | （在持倉周期內(nèi)持倉保證金/當(dāng)前權(quán)益）的最大值 |
| 扣除最大盈利后收益率 | 扣除最大盈利后的收益率=（最終權(quán)益-最大贏利-初始資金）/初始資金 |
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