交易策略買賣點問題 - TradeBlazer公式 [開拓者 TB]
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TRADEBLAZER公式開發指南》一個簡單的雙均線交叉買賣策略,如下:
Params
Numeric Length1(5);
Numeric Length2(10);
Vars
Numeric short1;
Numeric long1;
Bool Condition1;
Bool Condition2;
Begin
PlotNumeric("MA1",AverageFC(Close,Length1));
PlotNumeric("MA2",AverageFC(Close,Length2));
short1=AverageFC(Close,Length1);
long1=AverageFC(Close,Length2);
Condition1 = CrossOver(short1,long1) ;
Condition2 = CrossOver(long1,short1) ;
if (Condition1)
{
Buy(1,Open);
}
if (Condition2)
{
SellShort(1,Open);
}
End
發現優化后的參數拿到文華去測試結果完全不一樣,仔細看過交易記錄,發現TB測試運算的開倉點和平倉點有問題:比如以上代碼是5天均線上穿10天線買入,看交易記錄上面的買入點在上穿那根K線開盤處,但實際上沒有收盤并不知道5天線是否最終會上穿10天線,如果真的上穿那當天收盤價格已經高于開盤價格(測試中交易記錄的買入點在開盤點優勢比收盤買大很多,文華的就是在收盤價格+滑點買入),這樣測算出的結果邏輯上有問題,實際是開盤就預先知道是否會上穿,不知道這個問題何解?我是新手,請大家幫助!發布啦! - TB技術人員:
測試和真實是不一樣的,測試時是包括當前BAR,真實時是不包括當前BAR,真實的時候CLOSE是表示最新價。
- TB客服:
用前一根BAR作為條件判斷
如果以上指標公式不適用于您常用的行情軟件
或者您想改編成選股公式,以便快速選出某種形態個股的話,
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