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國外知名策略-dual thrust分享 [開拓者 TB]

  • 咨詢內容: oliverzrl的老弟在一個貼子中提到他的股指系統是根據dual thrust系統為雛形,所以特意找了一下這個系統。
    dual thrust是八幾年一個老外寫的,目前在自動化交易里應該還能排到前三吧。
    這個系統核心相當簡單,我一直都相信越簡單越有效,而且作者的思想很有借鑒之處,為方便與大家分享,我重寫了一個TB版本。
    原形很簡單,很多人經驗都比我豐富,一定能擴充不少,如加入止損,止贏,加入資金/風險管理,改成日內系統等,從而打造成為自己的一個利器。

    寫在前面的話:
    從看dual thrust的原形到重寫TB代碼,用時大概半小時,因為我本人是從事研發工作,代碼從構思開始就會首先考慮邏輯思維的嚴密和健壯性,但也很可能有疏忽之處,比如這個系統我就沒有加入漲跌停和最小幅度控制(我只想原汁原味重寫,其它的大家自己擴充吧),所以大家在提問的時候,不要先入為主的認為我會犯很多低級錯誤,一定要認真讀過代碼,并對TB機制有足夠的了解,這也是對我的尊重吧,坦白說,前幾次發分享系統,看到大家的回復,我有些失落。
    另外:很多朋友通過QQ直接跟我溝通,因為本人用于維持生計的工作跟期貨沒任何關系,而且一直都很忙,寫系統時要么是在上班的時候忙里偷閑偷偷摸摸的寫上一段,要么就是利用休息時間,像重寫這個系統就是在凌晨3點多,所以很多留言和詢問我可能沒有時間去關注,碰到沒有回復的朋友,還請諒解。
    如果以后有時間的話,我會再重寫一些MT4上比較有價值的策略和大家分享。

     

  • TB技術人員: dual thrust系統原形
    1. Inputs: K1(.5),K2(.5),Mday(1),Nday(1);
    2. Vars: BuyRange(0), SellRange(0);
    3. Vars: BuyTrig(0),SellTrig(0);
    4. Vars: HH(0),LL(0),HC(0),LC(0);

    5. If CurrentBar > 1 Then Begin
    6. HH = Highest(High,Mday);
    7. HC = Highest(Close,Mday);
    8. LL = Lowest(Low,Mday);
    9. LC = Lowest(Close,Mday);

    10. If (HH - LC) >= (HC - LL) Then Begin
    11. SellRange = HH - LC;
    12. End Else Begin
    13. SellRange = HC - LL;
    14. End;

    15. HH = Highest(High,Nday);
    16. HC = Highest(Close,Nday);
    17. LL = Lowest(Low,Nday);
    18. LC = Lowest(Close,Nday);

    19. If (HH - LC) >= (HC - LL) Then Begin
    20. BuyRange = HH - LC;
    21. End Else Begin
    22. BuyRange = HC - LL;
    23. End;

    24. BuyTrig = K1*BuyRange;
    25. SellTrig = K2*SellRange;

    26. If MarketPosition = 0 Then Begin
    27. Buy at Open of next bar + BuyTrig Stop;
    28. Sell at Open of next bar - SellTrig Stop;
    29. End;

    30. If MarketPosition = -1 Then Begin
    31. Buy at Open of next bar + Buytrig Stop;
    32. End;

    33. If MarketPosition = 1 Then Begin
    34. Sell at Open of next bar - SellTrig Stop;
    35. End;

    36. End;
    復制代碼

     

  • TB客服: 本人重寫的TB源碼
    轉載注明出處
    1. //------------------------------------------------------------------------
    2. // 簡稱: dual_thrust
    3. // 名稱:
    4. // 類別: 公式應用
    5. // 類型: 用戶應用
    6. // 輸出: 穿堂風
    7. //------------------------------------------------------------------------


    8. Params
    9. Numeric K1(0.5);
    10. Numeric K2(0.5);
    11. Numeric Mday(1);
    12. Numeric Nday(1);
    13. Numeric lots(1);
    14. Numeric offset(0);

    15. Vars
    16. Numeric BuyRange(0);
    17. Numeric SellRange(0);
    18. Numeric BuyTrig(0);
    19. Numeric SellTrig(0);
    20. Numeric HH;
    21. Numeric LL;
    22. Numeric HC;
    23. Numeric LC;
    24. Numeric i_offset;
    25. Numeric BuyPosition;
    26. Numeric SellPosition;

    27. Begin
    28. If(CurrentBar > 44*Max(Mday,Nday))//使用的是5分鐘周期,其它的周期自己做相應修改
    29. {
    30.         i_offset = offset*MinMove*PriceScale;
    31.         HH = Highest(HighD(1),Mday);
    32.         HC = Highest(CloseD(1),Mday);
    33.         LL = Lowest(LowD(1),Mday);
    34.         LC = Lowest(CloseD(1),Mday);

    35.         If((HH - LC) >= (HC - LL))
    36.         {
    37.                 SellRange = HH - LC;
    38.         }
    39.         Else
    40.         {
    41.                 SellRange = HC - LL;
    42.         }

    43.         HH = Highest(HighD(1),Nday);
    44.         HC = Highest(CloseD(1),Nday);
    45.         LL = Lowest(LowD(1),Nday);
    46.         LC = Lowest(CloseD(1),Nday);

    47.         If((HH - LC) >= (HC - LL))
    48.         {
    49.                 BuyRange = HH - LC;
    50.         }
    51.         Else
    52.         {
    53.                 BuyRange = HC - LL;
    54.         }

    55.         BuyTrig = K1*BuyRange;
    56.         SellTrig = K2*SellRange;
    57.        
    58.         BuyPosition = OpenD(0)+BuyTrig;
    59.         SellPosition = OpenD(0)-SellTrig;
    60.        
    61.         PlotNumeric("BuyPosition",BuyPosition);
    62.         PlotNumeric("SellPosition",SellPosition);

    63.         If(MarketPosition == 0)
    64.         {
    65.                 If(High>=BuyPosition)
    66.                 {
    67.                         Buy(lots,Max(Open,BuyPosition)+i_offset);
    68.                         Return;
    69.                 }
    70.                
    71.                 If(Low<=SellPosition)
    72.                 {
    73.                         SellShort(lots,Min(Open,SellPosition)-i_offset);
    74.                         Return;
    75.                 }
    76.         }

    77.         If(MarketPosition == -1)
    78.         {
    79.                 If(High>=BuyPosition)
    80.                 {
    81.                         Buy(lots,Max(Open,BuyPosition)+i_offset);
    82.                         Return;
    83.                 }
    84.         }

    85.         If(MarketPosition == 1)
    86.         {
    87.                 If(Low<=SellPosition)
    88.                 {
    89.                         SellShort(lots,Min(Open,SellPosition)-i_offset);
    90.                         Return;
    91.                 }
    92.         }
    93. }
    94. End

    95. //------------------------------------------------------------------------
    96. // 編譯版本        GS2010.12.08
    97. // 用戶版本        2011/07/24 02:14
    98. // 版權所有        穿堂風
    99. // 更改聲明        TradeBlazer Software保留對TradeBlazer平臺
    100. //                        每一版本的TrabeBlazer公式修改和重寫的權利
    101. //------------------------------------------------------------------------
    復制代碼

     

  • 網友回復: RB 5分鐘周期
    使用默認參數,未作優化
    其它品種大家可以去試試
    1.jpg (93.48 KB, 下載次數: 27) 2011-7-24 03:52:55 上傳 下載次數: 27
    2.jpg (69.76 KB, 下載次數: 10) 2011-7-24 03:52:56 上傳 下載次數: 10

     

  • 網友回復: 參數設置說明
    3.jpg (40.65 KB, 下載次數: 7) 2011-7-24 03:57:13 上傳 下載次數: 7

 

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